Bollinger Band. BREVER NED Bollinger Band. Bollinger Bands är en mycket populär teknisk analysteknik Många näringsidkare tror ju närmare priserna flyttar till övre bandet, desto mer överköptes marknaden, och ju närmare priserna flyttas till lägre band desto mer översoldas Marknaden John Bollinger har en uppsättning med 22 regler som ska följas när man använder banden som ett handelssystem. Squeeze. Squeeze är det centrala begreppet Bollinger Bands När banden kommer nära varandra, som skärper det rörliga genomsnittet kallas det en pressning En pressning signalerar en period med låg volatilitet och anses av näringsidkare vara ett potentiellt tecken på framtida ökad volatilitet och möjliga handelsmöjligheter. Omvänt desto bredare skiljer sig bandet från varandra, ju mer sannolikt risken för en minskning av volatiliteten och desto större är möjligheten Av att lämna handel Men dessa villkor är inte handelssignaler. Banden ger ingen indikation när förändringen kan äga rum eller vilket riktpris som kan röra sig. Mately 90 av prisåtgärd sker mellan de två banden Varje breakout ovanför eller under banden är en stor händelse Breakouten är inte en handelssignal. Det misstag som de flesta gör är att tro att det priset som träffar eller överskrider ett av banden är en signal att köpa eller sälja Breakouts ger ingen aning om riktningen och omfattningen av framtida prisrörelser. Inte ett fristående system. Bollinger Bands är inte ett fristående handelssystem. De är helt enkelt en indikator avsedd för att ge handlare information om prisvolatiliteten John Bollinger föreslår att de används med Två eller tre andra icke-korrelerade indikatorer som ger mer direkta marknadssignaler Han anser att det är avgörande att använda indikatorer baserade på olika typer av data Några av hans favoriserade tekniska tekniker är att flytta genomsnittlig divergenskonvergens MACD, volymbalans och relativstyrkeindex RSI. Bunnlinjen är att Bollinger Bands är utformade för att upptäcka möjligheter som ger investerare en högre sannolikhet för framgång ss. Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth. Bollinger BandWidth är en indikator härledd från Bollinger Bands. I sin bok, Bollinger på Bollinger Bands, hänvisar John Bollinger till Bollinger BandWidth som en av två indikatorer som kan härledas från Bollinger Bands. Den andra indikatorn är B. BandWidth mäter procentuell skillnad mellan det övre bandet och det nedre bandet BandWidth minskar när Bollinger Bands smalnar och ökar när Bollinger Bands expanderar Eftersom Bollinger Bands är baserade på standardavvikelsen, faller BandWidth återspeglar minskad volatilitet och stigande BandWidth återspeglar ökad volatilitet. SharpCharts Calculation. Bollinger Bands består av ett mellank band med två yttre band. Mellanbandet är ett enkelt rörligt medelvärde som vanligen är inställt på 20 perioder. De yttre banden är vanligtvis 2 standardavvikelser över och under mittbandet. Inställningarna kan anpassas för att passa egenskaperna hos vissa värdepapper eller trading styles. When beräkning BandWidth, det första steget är att subtrahera värdet av det nedre bandet från värdet på det övre bandet. Detta visar den absoluta skillnaden. Denna skillnad divideras därefter med mellanklassen som normaliserar värdet. Denna normaliserade bandbredd kan då jämföras över olika tidsramar eller med BandWidth-värdena för andra värdepapper. Ovanstående diagram visar Nasdaq 100 ETF QQQ med Bollinger Bands, BandWidth och Standard Deviation Notice hur BandWidth spårar volatiliteten Standard Deviation Båda stiger och faller ihop Bilden nedan visar ett kalkylblad med ett beräkningsexempel. Definiera Narrowness. Narrow BandWidth är relativt BandWidth-värden bör mätas i förhållande till tidigare BandWidth-värden över en tidsperiod. Det är viktigt att få en bra tittarperiod för att definiera BandWidth-intervallet för en viss ETF, index eller lager. Exempelvis ett diagram på åtta till tolv månader kommer att visa BandWidth-höjder och nedgångar över en betydande tidsram BandWidth anses smal när den närmar sig nedgången i detta ringde e och bred när den närmar sig den höga änden. Säkerheter med låg volatilitet kommer att ha lägre BandWidth-värden än värdepapper med hög volatilitet Till exempel representerar Verktygen SPDR XLU verktygslager, som har relativt låg volatilitet. Teknologin SPDR XLK representerar tekniklager som har relativt hög volatilitet På grund av lägre volatilitet kommer XLU att ha konsekvent lägre BandWidth-värden än XLK. Det 200-dagars glidande medlet av XLU BandWidth är under 5, medan det 200-dagars glidande medlet av XLK BandWidth är över 7.Signal Squeeze. Bollinger BandWidth är mest känd för att identifiera Squeeze Detta uppträder när volatiliteten faller till en mycket låg nivå, vilket framgår av smalbanden. De övre och nedre banden är baserade på standardavvikelsen, vilket är ett mått på volatilitet. Banden smala som prisflattar eller rör sig inom ett relativt smalt område Teorin är att perioder med låg volatilitet följs av perioder med hög volatilitet Relativt smal BandWidt Haka Squeeze kan förskjuta ett betydande förskott eller nedgång Efter en Squeeze, en prisökning och efterföljande bandbrytning signalerar starten på ett nytt drag Ett nytt förskott börjar med en Squeeze och efterföljande paus över övre bandet En ny nedgång börjar med en Squeeze och Efterföljande brytning under det nedre bandet. Kort 2 visar Alaska Airlines ALK med en klämma i mitten av juni Efter att ha minskat i april-maj stabiliserades ALK i början av juni då Bollinger Bands minskade BandWidth doppat under 10 för att sätta Squeeze-spelet i mitten av juni. tanken att 10 hänvisar till 10 Med andra ord är bandens bredd lika med 10 i mittbandet Även om denna nivå verkar hög är den faktiskt ganska låg för ALK. Med stocken runt 15-16 var BandWidth mindre än 10 Och på sin lägsta nivå över ett år Med den efterföljande överskottet ovanför övre bandet bröt stocken ut för att utlösa en förlängd förskjutning. Kort 3 visar Aeropostale ARO med ett par pressningar En horisontell linje tillfördes indikatorn windo W Denna linje markerar 8 vilket anses relativt lågt baserat på det historiska området. BandWidth-indikatorn varnade näringsidkare för att vara redo för en flytt i mitten av augusti. Aktien var obligatorisk med en ökning över övre bandet och fortsatte högre under september. Förskottet stannade sent September och BandWidth minskades igen i oktober Lägg märke till hur BandWidth sjönk under de nedgångar som sattes i augusti och sedan utplattad. Den efterföljande pausen under det nedre Bollinger Bandet utlöste en bearish signal i slutet av oktober. Squeeze kan också tillämpas på veckovisa diagram eller längre tidsramar Volatilitet och BandWidth är vanligtvis högre på den veckovisa tidsramen än en daglig tidsram. Det är meningsfullt eftersom större prisrörelser kan förväntas över längre tidsramar. Figur 4 visar att Barrick Gold ABX konsolideras under hela 2006 och 2007. När konsolideringen minskades och en triangel bildades sammandragde Bollinger Bands och BandWidth doppades under 10 i januari 2007 Lägg märke till hur BandWidth var vid låg livslängd ls som konsolideringen förlängdes Ett bullish signal utlöst med breakout i juli 2007 BandWidth steg också då priserna rörde sig kraftigt i en riktning och Bollinger Bands breddades. Kort 5 visar Honeywell HON med ett utökat handelsområde inom 50-55-området. Det var ett drag till övre bandet i maj, men ingen breakout för en signal Istället bröt HON tydligt under det lägre bandet för att utlösa en bearish signal i juni 2007. BandWidth-indikatorn kan användas för att identifiera Bollinger Band Squeeze. Dessa varningar kartlägger för att förbereda sig för en Flytta, men riktningen beror på den efterföljande bandbrottet. En Squeeze och brytning över det övre bandet är hausstarkt, medan en Squeeze och bryta under underbandet är baisse. Var försiktig med head-fakes, men Ibland bryts inte den första rasten annat sätt Starka pauser håller och sällan ser tillbaka En uppåtsbrytning följt av en omedelbar återställning bör fungera som en varning. Bandbredden och SharpCharts. Bollinger BandWidth finns i indikatorn lista på SharpCharts Standardparametrarna 20,2 är baserade på standardparametrarna för Bollinger-band. Dessa kan ändras i enlighet med 20 representerar det enkla glidande medlet 2 representerar antalet standardavvikelser för övre och nedre band BandWidth kan placeras ovanför, under eller bakom prissättet Klicka här för att se ett liveexempel på BandWidth. BandWidth och MarketCarpets. Normalized Bollinger BandWidth visas i Market Carpet och det här låter användare jämföra BandWidth för ett antal värdepapper. Använd SP Sector MarketCarpet som ett exempel, välj Bollinger Bandwidth och klicka sedan på Delta-ikonen Lilla triangeln för att visa absoluta nivåer En skuggad Delta-ikon visar procentuell förändring En vit Delta-ikon visar absoluta nivåer Gröna lådor visar lager med relativt breda BandWidth Light-lådor visar lager med relativt smal Bandwidth En lista över lagren med smalaste BandWidth visas längst ner till höger om Market Carpet Bottom 5 Klicka på namnen för att se en Lite diagram över Användare kan dyka in i sektorerna genom att klicka på sektorns rubrik, t. ex. Teknik Med nio sektorer och de femte lager som anges för varje sektor, kan användarna snabbt se 45 lager med relativt smal BandWidth. How att handla med Bollinger Bands. A technical analysverktyg som används av professionella handlare globalt är Bollinger Bands en potent indikator för att identifiera gynnsamma handelsvillkor. Ursprungligen utvecklat av John Bollinger i början av 1980-talet kan detta handelsverktyg ge betydande möjligheter till aktiva näringsidkare om de utnyttjas korrekt med kvantifierade strategier och en systematisk metodik. Klicka här för att lära dig mer om handel Bollinger Bands och hur du kan öka dina genomsnittliga vinster med det nya tillägget till Connors Research Trading Strategy Series Trading med Bollinger Bands En kvantifierad Guide. Bollinger Bands identifierar priset på ett handelsfordon i förhållande till dess tidigare handelshistoria, med två standardavvikelser över och under en enkel Glidande medel ger ett relativt högt och lågt pris Även om periodlängden kan skräddarsys för att passa din personliga strategi, är standard Bollinger Bands sammansatt av ett set glidande medelvärde med förutbestämda standardavvikelser över och under MA. Tillsammans belägger dessa band en bild Av säkerhetsns höga och låga prissättningspunkter och kan vara oerhört värdefullt när det gäller att skapa förutsägelser för framtida kortvarig rörelse inom de planerade linjerna. Om standardavvikelserna breddas och kontrakt i förhållande till det rörliga genomsnittet kan signaler för fördelaktiga marknadsrörelser vara identifierade och agerade på Narrowing Bollinger Bands förutspår vanligtvis starten på ny trendrörelse och är generellt en indikation på lägre volatilitet i fordonet. Likaså när banden sprids väldigt vid varandra kan volatiliteten betraktas högt i förhållande till dess genomsnittet. På 8 8 11 visade Walter Investment Management Corporation WAC en lång insignal från Bollinger Bands vid 20 46 och näringsidkare som utnyttjade den här indikationen kunde ha lämnat nästa dag på 8 9 11 på 22 98 för en 12 31 gain. Likaså på 8 8 11 visade Bollinger Bands överskridna villkor för Sociedad Quimica Chile SQM och med en post nivån på 51 48 handlare kunde ha låst in på en 11 15 vinst vid utgångsignalen följande dag den 8 9 11 vid 57 23. Denna mätning av volatiliteten när Bollinger Bands spännar och sprider ger en direkt indikator på om ett fordon är överköpt eller överlåtna Eftersom priskanterna närmare bottenbandet kan säkerheten betraktas mer och mer överskådda När priset ligger nära toppbandet, pekar tecknen på överköpt territorium. Denna värdefulla indikator kan vara användbar för att ge bekräftelse på en handel, men genom att inget sätt är en fristående indikator på inträdes - eller utgångsnivåer. Istället kan handlare utnyttja signalerna för start - eller slutpunkterna i en väsentlig trend. Eftersom volatilitetsskenor och Bollinger-band blir extremt expanderade, t han två höga och låga band kan till och med flytta i motsats till trenden När de börjar bli kontrakt igen är det tydligt tecken på att den nuvarande trenden slutar och en kommande reversering sannolikt kan förväntas. Som en indikator på kort sikt Bollinger Bands framhäver seriösa möjligheter för näringsidkare som prissänkningar eller stiger över standardavvikelsen och extremt överlämnade eller överköpta villkor är uppnådda. Alternativhandlare kan lika mycket utnyttja denna indikator, eftersom de köper eller säljer med förväntan om reversering tillbaka mot genomsnittliga underförstådda volatilitetspoäng. I samband med en kvantifierad statistikbaserad strategi kan Bollinger Bands tillhandahålla korrekta och konsekventa signaler för framgångsrikt handel med marknaderna. Om du vill lära dig mer om handel med Bollinger Bands, klicka här för att se hur du kan börja använda dem i din handel direkt med den nya omfattande handelshandboken Trading with Bollinger Bands A Quanti fier Guide. Larry Connors är VD för Connors Research. Caesar Alvarez är forskningschef för Connors Research. Joshua Glasgall är Senior Editor för Connors Research.
No comments:
Post a Comment